基本情報 Authors Sean Cao, Wei Jiang, Junbo L. Wang and Baozhong Yang Link papers.ssrn.com quantpedia.com まえがき 近年、機械学習ベースの取引戦術や市場分析が増えている。しかし、機械が我々に取って代わることは可能なのだろうか？アルゴリズムが…

前回投稿からはや半年。GRE受験もなんとか終わり、少し時間ができました。 前回はこちら maxonblog.hatenablog.com 今回も、こちらの記事を参考に分析していきます。この記事のようにすぱっと理解できる示唆を出すのは、やはりなかなか難しいですねー。 www.…

quantpedia.com Authors Zeno Adams, Solene Collot and Davide Rossi Measuring Financial Investor Presence through Term Structure Anomalies by Zeno Adams, Solene Collot, Davide Rossi :: SSRN 要旨 本稿では、商品先物の期間構造推定からの実データ…

前回はこちら maxonblog.hatenablog.com 前回同様、本日はこちらのサイトにアイデアを頂いて進めていきます。 www.analyze-world.com データ読み込み&確認 まずはなにはともあれデータの読み込み、確認です。pandas便利ですね。 方法 Pandas:Seriesのattribu…

www.analyze-world.com こちらの記事に着想を得てやってみました.。元記事は賃貸物件を探しますが、僕は中古物件を探しています。 まずはSuumoのサイトからデータを取得します。Suumoのサイトにはスクレイピング禁止とは書いてなかったけど、問題あったら誰…

最近、わけあってSONYに興味があるので、ひとことコメント SONY グループとしてセンサーアンドイメージング（S&II）に力を入れていくことを明確に打ち出した。Third pointの喧嘩を前向きに買いにいく姿勢に笑う。Gaming & Entertainmentでキャッシュを稼ぎ、…

まとめ 市場indexから推定した個別株のβは、決定係数が低く信頼性が低い。日本に於いては、市場にある8割の個別株は決定係数が0.33以下。リターンをマーケットに対する超過リスクで説明するというCAPM理論は、少なくとも実証レベルでは成り立ってなさそうだ…

ギャンブル≒株式投資・金融工学的な 古くはサンクトペテルブルクの賭けからBeat the Dealer、最近では競馬結果の予測ソフトウェアを使って丸儲けした人がいたりと、ギャンブルと統計学・金融工学との結びつきはとても強いです。人の欲望が科学技術を発展させ…

発端 アメリカには民主党と共和党という、二大政党がありますね。大学生時代に、選挙制度を分析すると、各有権者が自身の票の効果を最大化するので第n政党までできるかがわかる、という話を授業で聞いた気がします。 僕はアメリカの中でも共和党が強い州に駐…

はじめに こちらの方の写経 qiita.com やったこと コピペ、写経してPycharmのcommand + option + L で成形 今後 金利、株、オプション、先物の価格の関係性から裁定取引か博打ができれば。。。！

なぜこのタイミング 2012年にRetinaディスプレイに刷新されてからこれまで、ずっとlate 2012モデルを使ってきましたが、以下記事の通り、サポートが切れるという噂もあって新しいMacの購入タイミングを図ってました。 www.gizmodo.jp ちなみに僕のMacメイン…

なんのこっちゃ？ Windowsで文書を書いていて、カーソルを動かしたい時、十字キーを使う人がほとんどだと思います。しかし、実はその動作、めっちゃ無駄ですよ。十字キーを使うとき、右手は肘ごと手元にスライドされています。これがホームポジションのまま…